이동평균선(Moving Average, MA)

이동평균선은 가장 기본적이면서도 강력한 추세지표입니다. 특정 기간 동안의 주가 평균을 계산하여 시장의 전반적인 방향을 파악할 수 있습니다.

단순이동평균선(Simple Moving Average, SMA)

일정 기간의 종가를 모두 더해 기간 수로 나눈 값으로, 주가의 추세를 단순하게 보여줍니다. 일반적으로 5일, 20일, 60일, 120일, 200일 이동평균선이 많이 사용됩니다.

지수이동평균선(Exponential Moving Average, EMA)

최근 데이터에 더 높은 가중치를 부여하는 이동평균선으로, 시장의 변화에 더 민감하게 반응합니다. 단기 트레이딩에 적합한 지표입니다.

MACD(Moving Average Convergence Divergence)

MACD는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선의 차이를 이용한 지표로, 추세의 방향과 강도를 모두 측정할 수 있습니다. 일반적으로 12일 EMA와 26일 EMA의 차이를 사용하며, 9일 EMA를 시그널 라인으로 활용합니다.

MACD가 시그널 라인을 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호로 해석합니다. 또한 MACD가 0선을 기준으로 상승하면 상승 추세, 하락하면 하락 추세로 판단합니다.

파라볼릭 SAR(Parabolic Stop and Reverse)

파라볼릭 SAR는 추세 반전 시점을 찾는데 유용한 지표입니다. 차트 상에 점으로 표시되며, 가격이 이 점을 돌파하면 추세의 반전 신호로 해석합니다.

주가가 파라볼릭 SAR 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세로 판단하며, 추세 추종 전략에 효과적으로 활용할 수 있습니다.

 

볼린저 밴드(Bollinger Bands)

볼린저 밴드는 중심선(20일 이동평균선)과 상단 밴드(중심선 + 2 표준편차), 하단 밴드(중심선 - 2 표준편차)로 구성됩니다. 이 밴드는 시장의 변동성을 시각적으로 보여주며, 가격이 어느 정도 변동할지 예측하는 데 도움을 줍니다.

밴드가 좁아지면 낮은 변동성을, 넓어지면 높은 변동성을 의미합니다. 주가가 상단 밴드나 하단 밴드에 도달하면 반전 가능성이 높아집니다.

ATR(Average True Range)

ATR은 일정 기간 동안의 평균 가격 변동 폭을 측정하는 지표입니다. 주로 14일 기간을 사용하며, 값이 클수록 시장의 변동성이 높다는 것을 의미합니다.

ATR은 절대적인 가격 방향을 나타내지 않고 순수하게 변동성만을 측정하기 때문에, 손절매 지점을 설정하거나 포지션 규모를 결정하는 데 유용합니다.

채널 지표(Keltner Channel, Donchian Channel)

켈트너 채널(Keltner Channel)

켈트너 채널은 중심선(20일 EMA)과 상단 채널(중심선 + 2 × ATR), 하단 채널(중심선 - 2 × ATR)로 구성됩니다. 볼린저 밴드와 유사하지만, 표준편차 대신 ATR을 사용하여 변동성을 측정합니다.

돈치안 채널(Donchian Channel)

돈치안 채널은 일정 기간 동안의 최고가와 최저가를 연결한 채널입니다. 일반적으로 20일 기간을 사용하며, 가격이 상단 채널을 돌파하면 매수 신호, 하단 채널을 돌파하면 매도 신호로 해석합니다.

RSI(Relative Strength Index)

RSI는 0부터 100까지의 값을 가지며, 일정 기간 동안의 상승폭과 하락폭을 비교하여 시장의 과매수/과매도 상태를 판단합니다. 일반적으로 14일 기간을 사용합니다.

RSI가 70 이상이면 과매수 상태로 매도 신호, 30 이하면 과매도 상태로 매수 신호로 해석합니다. 또한 RSI의 다이버전스(가격과 지표의 방향성 불일치)는 추세 반전의 신호로 활용할 수 있습니다.

스토캐스틱(Stochastic Oscillator)

스토캐스틱은 현재 가격이 일정 기간 동안의 가격 범위 내에서 어디에 위치하는지를 나타내는 지표입니다. %K(주가 위치)와 %D(평균선)로 구성되며, 두 선의 교차로 매매 신호를 판단합니다.

스토캐스틱도 0부터 100까지의 값을 가지며, 80 이상은 과매수, 20 이하는 과매도로 해석합니다. %K가 %D를 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호로 활용합니다.

CCI(Commodity Channel Index)

CCI는 주가가 이동평균선에서 얼마나 이탈했는지를 측정하는 지표로, 시장의 과매수/과매도 상태와 추세의 강도를 파악하는 데 사용됩니다.

일반적으로 +100 이상이면 과매수, -100 이하면 과매도로 해석하며, 0선을 기준으로 상승과 하락 추세를 판단합니다. CCI가 +100에서 하락하거나 -100에서 상승하면 추세 반전의 신호로 볼 수 있습니다.

ADX(Average Directional Index)

ADX는 추세의 강도를 측정하는 지표로, 추세가 있는지 없는지, 그리고 얼마나 강한지를 보여줍니다. 0부터 100까지의 값을 가지며, 값이 클수록 추세가 강함을 의미합니다.

일반적으로 ADX가 25 이상이면 강한 추세, 20 이하면 약한 추세로 해석합니다. ADX는 추세의 방향이 아닌 강도만을 측정하므로, +DI(상승 추세 강도)와 -DI(하락 추세 강도)와 함께 사용하여 방향성을 판단합니다.

A/D 라인(Accumulation/Distribution Line)

A/D 라인은 거래량과 가격 변화를 결합한 지표로, 시장에서의 자금 흐름을 파악하는 데 사용됩니다. 주가가 상승하고 A/D 라인도 상승하면 강한 상승 추세, 주가가 하락하고 A/D 라인도 하락하면 강한 하락 추세로 해석합니다.

주가와 A/D 라인 사이의 다이버전스는 추세 반전의 신호로 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 주가는 상승하지만 A/D 라인이 하락하면 상승 추세가 약화되고 있다는 신호입니다.

DMI(Directional Movement Index)

DMI는 시장의 방향성을 측정하는 지표로, +DI(상승 추세 강도)와 -DI(하락 추세 강도)로 구성됩니다. +DI가 -DI보다 높으면 상승 추세, 반대면 하락 추세로 해석합니다.

+DI와 -DI의 교차점은 추세 전환의 신호로 활용할 수 있으며, ADX와 함께 사용하여 추세의 강도를 함께 평가하는 것이 효과적입니다.

피보나치 수열(Fibonacci Retracement)

피보나치 수열은 자연에서 발견되는 황금비율을 주식 시장에 적용한 것으로, 가격 조정 수준과 지지/저항 레벨을 찾는 데 사용됩니다.

주요 피보나치 레벨은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%이며, 가격이 이러한 레벨에서 반등하거나 저항을 받을 가능성이 높습니다. 특히 38.2%와 61.8% 레벨은 중요한 지지/저항 구간으로 간주됩니다.

일목균형표(Ichimoku Cloud)

일목균형표는 일본에서 개발된 종합적인 기술적 분석 도구로, 추세, 모멘텀, 지지/저항 레벨을 한 번에 보여줍니다. 전환선, 기준선, 선행스팬1, 선행스팬2, 후행스팬으로 구성됩니다.

구름(선행스팬1과 선행스팬2 사이의 영역)은 중요한 지지/저항 구간으로 작용하며, 가격이 구름 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세로 해석합니다.

피벗 포인트(Pivot Points)

피벗 포인트는 전일의 고가, 저가, 종가를 기반으로 계산된 지지/저항 레벨로, 당일의 트레이딩 범위를 예측하는 데 사용됩니다.

중심 피벗 포인트를 기준으로 1차, 2차, 3차 지지/저항 레벨이 계산되며, 가격이 이러한 레벨에 도달하면 반등하거나 돌파할 가능성이 높습니다.

OBV(On-Balance Volume)

OBV는 가격 변화의 방향에 따라 거래량을 누적하는 지표로, 자금 흐름의 방향성을 파악하는 데 사용됩니다. 주가가 상승하면 당일 거래량을 더하고, 하락하면 뺍니다.

OBV와 주가의 방향성이 일치하면 현재 추세가 강하다는 신호이며, 다이버전스가 발생하면 추세 반전의 가능성이 높아집니다.

거래량 가중 이동평균(VWAP, Volume Weighted Average Price)

VWAP는 거래량을 가중치로 사용하여 계산한 평균 가격으로, 기관 투자자들이 매매 성과를 평가하는 기준으로 자주 사용됩니다.

주가가 VWAP보다 높으면 매수 우위, 낮으면 매도 우위로 해석하며, VWAP는 중요한 지지/저항 레벨로 작용할 수 있습니다.

머니 플로우 인덱스(MFI, Money Flow Index)

MFI는 RSI와 유사하지만 거래량을 함께 고려하는 지표로, 시장의 과매수/과매도 상태를 더 정확하게 판단할 수 있습니다.

0부터 100까지의 값을 가지며, 80 이상은 과매수, 20 이하는 과매도로 해석합니다. MFI의 다이버전스는 강력한 추세 반전 신호로 활용됩니다.